期货套保比例应按风险关系估算
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期货套保比例应按风险关系估算
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AI 综述
报道指出，等金额对冲不一定能降低组合波动；套保比例应结合组合与期货收益率的协方差、方差及相关性估算。以组合市值1000万美元、组合月波动率6%、期货月波动率4%、相关系数0.80为例，文章算出最小方差套保比例为1.20，对应48张合约。 若相关系数降至0.20，仍持有48张合约会使组合月波动率升至6.89%，高于不套保时的6%。此外，即使组合整体可能盈利，期货结算亏损仍会造成现金需求。
AI 根据报道生成 · 57 分钟前更新
最新进展10月11日 10:02
期货套保比率怎么算：等金额对冲为何可能增加风险？报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月11日
- 法布财经头条期货套保比率怎么算：等金额对冲为何可能增加风险？
文章说明，等金额对冲不一定能最小化组合波动，套保比例应结合组合与期货收益率的协方差、方差及相关性估算。假设组合市值1000万美元、月度波动率6%，期货月度波动率4%、相关系数0.80，最小方差比例为1.20，对应48张合约；若相关系数降至0.20，沿用48张会使月度波动率升至6.89%，高于不套保时的6%。文章还以期货上涨400点为例说明，组合整体可能盈利，期货账户仍需承担结算亏损带来的现金需求。
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