SOFR期货结算复算方法分析

文章说明，SOFR期货结算复算需先确认合约参考区间与日历日权重：SR1按日历天数加权算术平均，SR3将工作日计息块逐个复利。七日教学案例中，忽略周末权重会造成约22.86个基点的差异，而正确复利与正确算术结果相差约0.13个基点。文章还展示如何由已知累计因子反推剩余区间的等效利率，并提醒这不等同于未来利率路径或降息概率。

摘自 法布财经头条

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。