DV01为零仍可能存在债券曲线风险

法布财经头条指出，总DV01降至零并不意味着债券组合已对冲利率曲线形变风险；还需检查关键期限节点的风险分布。文章以两个总DV01均为每基点4807.69美元的假想组合说明，不同期限利率变动仍可能造成不同损益。 文章提出，应核对节点DV01分布、曲线口径，并对残余风险进行情景重估；比较对冲效果时须使用同一条曲线、估值时点和计价货币。文中损益为不计融资、交易费用、税费及汇率变化的瞬间美元重估，并非年化收益。

AI 根据报道生成 · 44 分钟前更新

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。