外汇交收风险需区分重置成本与本金暴露

文章区分了外汇交易的重置成本与本金暴露：以买入1000万欧元、卖出1100万美元为例，汇率从1.10变为1.12时，重置成本为20万美元；若美元已最终付出而欧元尚未最终收到，非同步交收下的本金暴露则为1100万美元。 文章还指出，若同步交收条件未满足且两边都未最终转移，单方已付本金暴露为零；撤销截止、付款最终完成和收款最终完成是不同状态。按币种净额、同步交收及其他交收安排对应的风险处理也不同，因此计量金额需结合交收状态判断。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。