作者提出回测策略核验流程
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作者提出回测策略核验流程
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AI 综述
作者提出结合多重试验检查、样本外测试和交易成本核算来评估回测策略，强调不能只凭收益率或夏普比率判断策略是否适合实盘。反复尝试后只展示表现最好的一组，可能让偶然结果看起来像有效规律。 文章以独立检验误报率为5%的简化模型举例：尝试100次，至少出现一次误报的概率为99.41%；这一数字不代表“赢家策略无效”的后验概率。作者还建议披露完整搜索记录、预先冻结评估规则，并保留不参与决策的最终测试数据。
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最新进展10月11日 11:19
回测收益漂亮就能实盘？多重试验如何制造“最佳策略”报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月11日
- 法布财经头条回测收益漂亮就能实盘？多重试验如何制造“最佳策略”
回测中反复尝试策略并只展示收益最高的一组，可能使偶然结果看起来像有效规律，因此评估实盘价值不能只看收益率或夏普比率。文中以独立检验误报率为5%的简化模型说明，试验100次时至少出现一次误报的概率为99.41%，并强调这不是赢家无效的后验概率。文章还介绍了披露完整搜索记录、预先冻结评估规则、保留最终未参与决策的数据，以及核算交易成本等核验方法。
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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。