分析Cleveland-Cliffs财报前跨式价差策略

Cleveland-Cliffs将于10月19日公布财报，7月财报后股价单日大涨近16%，令做空者和期权交易员担心股价再度剧烈波动。文章提出以双对角价差交易应对：卖出11月到期的跨式组合、买入1月到期组合，净支出24美元；若财报后股价维持在11至17美元之间，可受益于近月隐含波动率回落。该策略每份合约最大风险为124美元。

摘自 CNBC

还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。