隐含波动率高于历史波动率不等于卖方有优势
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隐含波动率高于历史波动率不等于卖方有优势
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AI 综述
隐含波动率高于历史波动率，不能单独证明方差卖方具有正的预期收益；判断卖方优势还需比较同一未来观察期的预期实现方差与合约执行方差。 报道以执行方差400点、每点100美元为例，构造两条价格终点相同但年化实现方差不同的路径：实现方差分别为252点和1,839.6点时，卖方毛损益分别为盈利14,800美元和亏损143,960美元。
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最新进展10月17日 10:15
方差风险溢价分析：隐含波动率高于历史波动率不等于卖方有优势报道时间线
沿着报道，了解事件的不同侧面。
10月17日
- 法布财经头条方差风险溢价分析：隐含波动率高于历史波动率不等于卖方有优势
文章指出，隐含波动率高于历史波动率，并不能单独说明方差卖方具有正的预期收益；判断还需比较同一未来观察期的预期实现方差与合约执行方差。文中以执行方差400点、每点100美元的假设构造两条价格终点相同但年化实现方差分别为252点和1,839.6点的路径，卖方毛损益分别为14,800美元和亏损143,960美元。
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